Эти корреляции необязательно означают, что изменения одного актива влияют на изменения одного из факторов, то есть на то, что существует корреляция. Важно знать, как они устроены и понять, почему они происходят. Могут также быть случаи, когда эти вариации в одном и том же смысле или в противоположном направлении происходят только точечно. Эта взаимосвязь между изменением котировок активов может привести к различной инвестиционной тактике и даже может быть основой некоторых систем торговли.
Корреляция фондовой биржи США и других фондовых бирж
Хотя есть и другие рынки с большим объемом, правда в том, что существует тесная взаимосвязь между Североамериканскими фондовыми биржами и другими. Когда в Соединенных Штатах тенденция является бычьей, все остальные мировые фондовые рынки обычно соответствуют ее движению, и когда она медвежья, с ними происходит то же самое. Как видно, существуют различия в производительности, а некоторые будут двигаться больше, чем другие, но направление движения будет, как правило, одинаковое, и, как обычно, Североамериканские биржи действуют как «мотор» для других.
Корреляция золота и доллара
Как правило, существует сильная обратная корреляция между обеими переменными, так что, когда цена доллара на Форекс увеличивается, цена на золото уменьшается, а когда доллар падает, цена на золото растет. Доллар является резервной валютой по определению. Поэтому, когда его цена падает, это облегчает приобретение золота (поскольку его цена на рынках измеряется в долларах), что увеличивает спрос на этот металл, что приводит к увеличению его цены.
Корреляция нефти и доллара
Этот случай, в некотором роде, похож на предыдущий. Нефть — это сырье, которое также котируется в долларах на рынке, и его движения также обычно противоречат тем, что относятся к североамериканской валюте, по тем же причинам: более низкая цена доллара облегчает покупку нефти. В последние годы эта корреляция уже не рассматривается так явно, как прежде, из-за быстрого прогрессирования технологии фрекинга, что позволило Соединенным Штатам устранить зависимость от нефти из-за рубежа и способствовало появлению других нефтяных держав, которые сократили важность ОПЕК.
По теме: Корреляция валютных пар на Форекс
Корреляционные пакеты-облигации
Это также один из самых известных. При инвестировании вам всегда нужно учитывать биномиальность между рентабельностью и риском. Инвестирование, например, в облигации или казначейские векселя (если вы ожидаете до погашения), более безопасно, так как вы получаете доход, и в конце концов, капитал восстанавливается. Но, при инвестировании в фондовый рынок, вы можете получить значительно больше прибыли, но риски также увеличиваются.
Эта корреляция также связана с суммой денег на рынке и процентными ставками (которые являются ценой денег). Например, в ситуации, с процентными ставками на исторических минимумах и очень большой ликвидностью, фондовые рынки растут годами, а доходность облигаций, связанная с этой официальной процентной ставкой, растет по минимуму.
Термин — Корреляция
